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O mercado brasileiro está em regime defensivo.

Edição de 30 de setembro de 2023 · Regime defensivo · essencial reconstruído · 2 min de leitura

◦ Escrito sob a metodologia v1 dos índices (vigente até 15/07/2026). A série atual é a v2 — leituras citadas podem diferir das exibidas hoje. Ver metodologia.

O pano de fundo continua neutro.

O Pulso
Índice de Risco Pereneo estado estrutural do mercado20/100Hoje ▲ +1
Índice Ânima · estruturalo apetite de risco predominante do mercado45/100Hoje ▲ +15
como interpretar?
O risco abaixo da planície.
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O Arquivo Lembra ◎

Outras vezes em que o arquivo viu o mercado num estado como o de hoje — o que veio depois.

  1. ●Há um ano30 de novembro de 2022
    Ibovespa no dia112.486 pts
    o arquivo indicava+4% em 6 meses mediana histórica
    o que aconteceu em 6 meses112.558 pts (+0%)
    Reler a edição de 30 de novembro de 2022 →
  2. ○Há cinco anosmaio de 2018
    Ibovespa 77.240 → 88.624 pts (+15% em 6m) · reler →
  3. ○Primeira vez no arquivosetembro de 2001
    Ibovespa 10.501 → 13.416 pts (+28% em 6m) · reler →

Em 57 vezes que o arquivo viu o mercado num estado como o de hoje, desde 2000, o Ibovespa esteve mais alto seis meses depois em 65% delas — mediana +7,9% — nem sempre para cima. Explorar o arquivo →

O Que Costuma Vir Depois
Casos análogos — o que veio depois
  • 3M: em alta 67% · mediana +6.8%
  • 6M: em alta 67% · mediana +2.3%
  • 12M: em alta 80% · mediana +13%

Distribuição observada, não previsão · ex. 2022-11, 2016-11, 2021-11 · como os análogos são construídos →

Vizinhos gravitacionais — dias que se comportam como este, em qualquer época
Edições em estado semelhante

Outras edições que o arquivo leu num estado de mercado próximo ao de hoje — a mesma vizinhança do Índice de Risco Perene.

  1. 30 de setembro de 2019Perene 21 · risk-on
  2. 30 de novembro de 2012Perene 21 · risk-on
  3. 31 de outubro de 2003Perene 19
  4. 31 de maio de 2012Perene 19 · risk-on
  5. 31 de agosto de 2021Perene 22 · risk-on
  6. 30 de abril de 2005Perene 18
O Que Chamou Atenção Hoje

O ambiente global segue risk-off moderado e o intermercado, em risk-off moderado.

Casos historicamente semelhantes produziram retorno mediano de +2,3% para o Ibovespa em seis meses, com 67% de episódios positivos (n=6).

Distribuição observada, não previsão.

  • Ibovespa: 116.565 pontos
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Para a Próxima Edição

A próxima leitura chega no próximo dia útil — o regime é mensal, e o pulso diário carrega a variação até o fecho do mês.

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