Radar PereneRadar Perene

O mercado brasileiro está em regime defensivo.

Edição nº 5.670 · 30 de novembro de 2022 · Regime defensivo · essencial reconstruído

◦ Escrito sob a metodologia v1 dos índices (vigente até 15/07/2026). A série atual é a v2 — leituras citadas podem diferir das exibidas hoje. Ver metodologia.

O Índice Perene recuperou terreno e fechou em 24. O cenário mantém-se em risk-off. Por classe de ativo, as utilities lideraram.

O Pulso
Índice de Risco Pereneo estado estrutural do mercado26/100Hoje ▲ +26
Índice Ânima · estruturalo apetite de risco predominante do mercado46/100Hoje ▲ +12
como interpretar?
O risco abaixo da planície.
Publicidade
O Arquivo Lembra ◎

Outras vezes em que o arquivo viu o mercado num estado como o de hoje — o que veio depois.

  1. ●Há um ano31 de agosto de 2021
    Ibovespa no dia118.781 pts
    o arquivo indicava+14% em 6 meses mediana histórica
    o que aconteceu em 6 meses111.593 pts (-6%)
    Reler a edição de 31 de agosto de 2021 →
  2. ○Há cinco anosmarço de 2018
    Ibovespa 84.666 → 78.624 pts (-7% em 6m) · reler →
  3. ○Primeira vez no arquivojaneiro de 2000
    Ibovespa 16.388 → 16.290 pts (-1% em 6m) · reler →

Em 60 vezes que o arquivo viu o mercado num estado como o de hoje, desde 2000, o Ibovespa esteve mais alto seis meses depois em 62% delas — mediana +7% — nem sempre para cima. Explorar o arquivo →

O Que Costuma Vir Depois
Casos análogos — o que veio depois
  • 3M: em alta 80% · mediana +6.8%
  • 6M: em alta 100% · mediana +4.2%
  • 12M: em alta 100% · mediana +42.7%

Distribuição observada, não previsão · ex. 2021-12, 2016-11, 2022-03 · como os análogos são construídos →

Edições em estado semelhante

Outras edições que o arquivo leu num estado de mercado próximo ao de hoje — a mesma vizinhança do Índice de Risco Perene.

  1. 31 de março de 2019Perene 26 · neutro
  2. 31 de janeiro de 2013Perene 27 · risk-on
  3. 30 de setembro de 2024Perene 27 · defensivo
  4. 30 de setembro de 2003Perene 25
  5. 30 de junho de 2005Perene 28
  6. 30 de junho de 2003Perene 28
O Que Chamou Atenção Hoje

O ambiente global segue risk-off moderado e o intermercado, em risk-off moderado.

Casos historicamente semelhantes produziram retorno mediano de +4,2% para o Ibovespa em seis meses, com 100% de episódios positivos (n=5).

Distribuição observada, não previsão.

  • Ibovespa: 112.486 pontos
Publicidade
Para a Próxima Edição

A próxima leitura chega no próximo dia útil — o regime é mensal, e o pulso diário carrega a variação até o fecho do mês.

Edição nº 5.670 · Regime defensivo · Radar Perene

Conceitos: Regime Brasil · Intermercado BR · Análogos Históricos · Como ler: seis passos · Metodologia · Histórico · Do acervo: artigos e precedentes · Todo o defensivo no Atlas →

← edição anterior · 2022-11-28todas as edições · Atlas2022-12-01 · edição seguinte →