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O mercado brasileiro está em regime defensivo.

Edição nº 5.794 · 31 de maio de 2023 · Regime defensivo · essencial reconstruído

◦ Escrito sob a metodologia v1 dos índices (vigente até 15/07/2026). A série atual é a v2 — leituras citadas podem diferir das exibidas hoje. Ver metodologia.

A leitura do risco mudou de patamar. Hoje, o Índice Perene fechou em 84.

O Pulso
Índice de Risco Pereneo estado estrutural do mercado84/100Hoje ▾ -14
Índice Ânima · estruturalo apetite de risco predominante do mercado47/100Hoje ▲ +11
como interpretar?

O Índice de Risco Perene está esticado (84) enquanto o regime do mês ainda lê defensivo.

O risco acima da planície.
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O Arquivo Lembra ◎

Outras vezes em que o arquivo viu o mercado num estado como o de hoje — o que veio depois.

  1. ●Há um ano31 de maio de 2022
    Ibovespa no dia111.351 pts
    o arquivo indicava+0% em 6 meses mediana histórica
    o que aconteceu em 6 meses112.486 pts (+1%)
    Reler a edição de 31 de maio de 2022 →
  2. ○Há cinco anosjunho de 2018
    Ibovespa 72.840 → 92.032 pts (+26% em 6m) · reler →
  3. ○Primeira vez no arquivomaio de 2000
    Ibovespa 14.957 → 13.287 pts (-11% em 6m) · reler →

Em 52 vezes que o arquivo viu o mercado num estado como o de hoje, desde 2000, o Ibovespa esteve mais alto seis meses depois em 60% delas — mediana +8,7% — nem sempre para cima. Explorar o arquivo →

O Que Costuma Vir Depois
Casos análogos — o que veio depois
  • 3M: em alta 75% · mediana +3.7%
  • 6M: em alta 63% · mediana +1.9%
  • 12M: em alta 86% · mediana +24.8%

Distribuição observada, não previsão · ex. 2021-11, 2022-03, 2022-09 · como os análogos são construídos →

Edições em estado semelhante

Outras edições que o arquivo leu num estado de mercado próximo ao de hoje — a mesma vizinhança do Índice de Risco Perene.

  1. 31 de outubro de 2013Perene 84 · risk-on
  2. 30 de novembro de 2003Perene 84
  3. 31 de maio de 2000Perene 85
  4. 31 de janeiro de 2017Perene 83 · neutro
  5. 31 de julho de 2023Perene 85 · neutro
  6. 31 de outubro de 2015Perene 83 · defensivo
O Que Chamou Atenção Hoje

O ambiente global segue risk-off moderado e o intermercado, em neutro.

Casos historicamente semelhantes produziram retorno mediano de +1,9% para o Ibovespa em seis meses, com 63% de episódios positivos (n=8).

Distribuição observada, não previsão.

  • Ibovespa: 108.335 pontos
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Para a Próxima Edição

A próxima leitura chega no próximo dia útil — o regime é mensal, e o pulso diário carrega a variação até o fecho do mês.

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