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O mercado brasileiro está em regime defensivo.

Edição de 31 de agosto de 2024 · Regime defensivo · essencial reconstruído · 2 min de leitura

◦ Escrito sob a metodologia v1 dos índices (vigente até 15/07/2026). A série atual é a v2 — leituras citadas podem diferir das exibidas hoje. Ver metodologia.

Hoje, o Índice Perene fechou em 66.

O Pulso
Índice de Risco Pereneo estado estrutural do mercado64/100Hoje ▾ -18
Índice Ânima · estruturalo apetite de risco predominante do mercado61/100Hoje ▲ +12
como interpretar?
O risco acima da planície.
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O Arquivo Lembra ◎

Outras vezes em que o arquivo viu o mercado num estado como o de hoje — o que veio depois.

  1. ●Há um ano30 de novembro de 2023
    Ibovespa no dia127.331 pts
    o arquivo indicava+6% em 6 meses mediana histórica
    o que aconteceu em 6 meses121.407 pts (-5%)
    Reler a edição de 30 de novembro de 2023 →
  2. ○Há cinco anosjulho de 2019
    Ibovespa 101.812 → 113.761 pts (+12% em 6m) · reler →
  3. ○Primeira vez no arquivoagosto de 2000
    Ibovespa 17.347 → 16.123 pts (-7% em 6m) · reler →

Em 65 vezes que o arquivo viu o mercado num estado como o de hoje, desde 2000, o Ibovespa esteve mais alto seis meses depois em 63% delas — mediana +5,7% — nem sempre para cima. Explorar o arquivo →

O Que Costuma Vir Depois
Casos análogos — o que veio depois
  • 3M: em alta 62% · mediana +0.6%
  • 6M: em alta 69% · mediana +4.5%
  • 12M: em alta 91% · mediana +11.9%

Distribuição observada, não previsão · ex. 2022-10, 2023-01, 2022-05 · como os análogos são construídos →

Vizinhos gravitacionais — dias que se comportam como este, em qualquer época
Edições em estado semelhante

Outras edições que o arquivo leu num estado de mercado próximo ao de hoje — a mesma vizinhança do Índice de Risco Perene.

  1. 31 de dezembro de 2010Perene 64 · risk-on
  2. 31 de outubro de 2000Perene 64
  3. 31 de janeiro de 2009Perene 64
  4. 31 de julho de 2022Perene 65 · defensivo
  5. 29 de fevereiro de 2016Perene 63 · defensivo
  6. 31 de março de 2023Perene 63 · defensivo
O Que Chamou Atenção Hoje

O ambiente global segue risk-off moderado e o intermercado, em risk-off forte.

Casos historicamente semelhantes produziram retorno mediano de +4,5% para o Ibovespa em seis meses, com 69% de episódios positivos (n=13).

Distribuição observada, não previsão.

  • Ibovespa: 136.004 pontos
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Para a Próxima Edição

A próxima leitura chega no próximo dia útil — o regime é mensal, e o pulso diário carrega a variação até o fecho do mês.

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