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O mercado brasileiro está em regime defensivo.

Edição de 28 de fevereiro de 2022 · Regime defensivo · essencial reconstruído · 2 min de leitura

◦ Escrito sob a metodologia v1 dos índices (vigente até 15/07/2026). A série atual é a v2 — leituras citadas podem diferir das exibidas hoje. Ver metodologia.

O Risco Perene caiu para 60.

O Pulso
Índice de Risco Pereneo estado estrutural do mercado52/100Hoje ▾ -25
Índice Ânima · estruturalo apetite de risco predominante do mercado52/100Hoje ▲ +1
como interpretar?
O mercado na planície neutra.
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O Arquivo Lembra ◎

Outras vezes em que o arquivo viu o mercado num estado como o de hoje — o que veio depois.

  1. ●Há um ano30 de abril de 2021
    Ibovespa no dia118.894 pts
    o arquivo indicava+14% em 6 meses mediana histórica
    o que aconteceu em 6 meses103.501 pts (-13%)
    Reler a edição de 30 de abril de 2021 →
  2. ○Há cinco anosmarço de 2017
    Ibovespa 64.984 → 74.360 pts (+14% em 6m) · reler →
  3. ○Primeira vez no arquivomarço de 2000
    Ibovespa 17.820 → 15.928 pts (-11% em 6m) · reler →

Em 62 vezes que o arquivo viu o mercado num estado como o de hoje, desde 2000, o Ibovespa esteve mais alto seis meses depois em 63% delas — mediana +3% — nem sempre para cima. Explorar o arquivo →

O Que Costuma Vir Depois
Casos análogos — o que veio depois
  • 3M: em alta 88% · mediana +7%
  • 6M: em alta 100% · mediana +15.9%
  • 12M: em alta 100% · mediana +29.1%

Distribuição observada, não previsão · ex. 2016-02, 2018-09, 2017-01 · como os análogos são construídos →

Vizinhos gravitacionais — dias que se comportam como este, em qualquer época
Edições em estado semelhante

Outras edições que o arquivo leu num estado de mercado próximo ao de hoje — a mesma vizinhança do Índice de Risco Perene.

  1. 30 de setembro de 2015Perene 52 · defensivo
  2. 31 de março de 2000Perene 52
  3. 30 de junho de 2001Perene 53
  4. 28 de fevereiro de 2019Perene 51 · risk-on
  5. 30 de abril de 2018Perene 51 · risk-on
  6. 31 de julho de 2024Perene 53 · defensivo
O Que Chamou Atenção Hoje

O ambiente global segue risk-off moderado e o intermercado, em risk-on forte.

Casos historicamente semelhantes produziram retorno mediano de +15,9% para o Ibovespa em seis meses, com 100% de episódios positivos (n=8).

Distribuição observada, não previsão.

  • Ibovespa: 113.142 pontos
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Para a Próxima Edição

A próxima leitura chega no próximo dia útil — o regime é mensal, e o pulso diário carrega a variação até o fecho do mês.

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