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O mercado brasileiro está em regime risk-on.

Edição nº 608 · 31 de maio de 2020 · Regime risk_on · essencial reconstruído

◦ Escrito sob a metodologia v1 dos índices (vigente até 15/07/2026). A série atual é a v2 — leituras citadas podem diferir das exibidas hoje. Ver metodologia.

O mercado voltou ao terreno neutro. O fechamento levou o Índice Perene a 44.

O Pulso
Índice de Risco Pereneo estado estrutural do mercado44/100Hoje ▲ +42
Índice Ânima · estruturalo apetite de risco predominante do mercado32/100Hoje ▲ +20
como interpretar?
O risco acima da planície.
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O Arquivo Lembra ◎

Outras vezes em que o arquivo viu o mercado num estado como o de hoje — o que veio depois.

  1. ●Há um ano30 de abril de 2019
    Ibovespa no dia96.353 pts
    o arquivo indicava+14% em 6 meses mediana histórica
    o que aconteceu em 6 meses108.187 pts (+12%)
    Reler a edição de 30 de abril de 2019 →
  2. ○Há cinco anosmaio de 2015
    Ibovespa 53.031 → 44.915 pts (-15% em 6m) · reler →
  3. ○Primeira vez no arquivofevereiro de 2000
    Ibovespa 17.660 → 17.414 pts (-1% em 6m) · reler →

Em 54 vezes que o arquivo viu o mercado num estado como o de hoje, desde 2000, o Ibovespa esteve mais alto seis meses depois em 69% delas — mediana +7,8% — nem sempre para cima. Explorar o arquivo →

O Que Costuma Vir Depois
Casos análogos — o que veio depois
  • 3M: em alta 63% · mediana +7.3%
  • 6M: em alta 50% · mediana +5.9%
  • 12M: em alta 86% · mediana +12.2%

Distribuição observada, não previsão · ex. 2018-04, 2017-04, 2019-05 · como os análogos são construídos →

Edições em estado semelhante

Outras edições que o arquivo leu num estado de mercado próximo ao de hoje — a mesma vizinhança do Índice de Risco Perene.

  1. 31 de janeiro de 2023Perene 44 · defensivo
  2. 31 de agosto de 2016Perene 45 · neutro
  3. 31 de agosto de 2010Perene 45 · risk-on
  4. 31 de agosto de 2025Perene 45 · defensivo
  5. 30 de setembro de 2018Perene 45 · neutro
  6. 28 de fevereiro de 2013Perene 43 · risk-on
O Que Chamou Atenção Hoje

O ambiente global segue risk-off moderado e o intermercado, em risk-off moderado.

Casos historicamente semelhantes produziram retorno mediano de +5,9% para o Ibovespa em seis meses, com 50% de episódios positivos (n=8).

Distribuição observada, não previsão.

  • Ibovespa: 87.403 pontos
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Para a Próxima Edição

A próxima leitura chega no próximo dia útil — o regime é mensal, e o pulso diário carrega a variação até o fecho do mês.

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